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Herbstsemester 2012

Internationale Kapitalmärkte und Derivate (BSc)

Kurs-Inhalt:

  • 1. Portfolio-Management
  • 1.1 Portfolio-Theorie
  • 1.2 Capital Asset Pricing Model
  • 2. Anleihenbewertung
  • 2.1 Anleihen und Zinssätze
  • 2.2 Zinskurven
  • 2.3 Bewertung und Duration
  • 3. Derivate
  • 3.1 Forwards and Futures
  • 3.2 Swaps
  • 3.3 Einführung in Optionen
  • 3.4 Optionsbewertung

Angewandte Theorien und Methoden

Portfolio- und Kapitalmarkttheorie
Wahrscheinlichkeitstheorie
Optionsbewertungstheorie

Lehrmethoden

Vorlesung (60%)
Übungen (20%)
Fallstudien (20%)

Literatur

Bodie, Zvi / Kane, Alex / Marcus, Alan J. (2008): Investments, 9th Edition, Boston et al., McGraw Hill.

Zusätzliche Literatur:

Hull, John C. (2008): Options, Futures and Other Derivatives, 7th Edition, Upper Saddle River NJ.

Hens, Thorsten / Rieger, Marc Oliver (2010): Financial Economics - A concise introduction to classical and behavioral Finance, Springer Verlag.