Am 17. Oktober präsentierte Kai Wendt auf der jährlichen INFORMS-Konferenz in Indianapolis, Indiana, USA, seine Forschungsarbeit zum Thema Behavioral Simulation of Blockchain-enabled Market for Supplier Capacity Trading Among Retailers (Verhaltenssimulation eines Blockchain-gestützten Marktes für den Handel mit Lieferantenkapazitäten unter Einzelhändlern). Co-Autoren des Arbeitspapiers sind Professor Volodymyr Babich (Georgetown University), Daniel Hellwig (WHU und Kepler Cannon), Prof. Dr. Arnd Huchzermeier.
Zusammenfassung
Wir untersuchen Märkte für den Handel mit Lieferantenkapazitäten zwischen Einzelhändlern, die mit einer zufälligen Nachfrage und unterschiedlichen Warenwerten konfrontiert sind. Einzelhändler kaufen Ansprüche auf Lieferantenkapazitäten, bevor sie ihre Nachfrage kennen, und handeln sie nach der Realisierung der Nachfrage. Es ergeben sich zwei neue Handelsstrategien. Spieler, die wir Spot-Verkäufer nennen, kaufen anfangs mehr Ansprüche als die maximale Nachfrage und verkaufen den Überschuss auf dem Markt. Andere Spieler, die wir Spot-Käufer nennen, kaufen nur wenige Ansprüche vom Anbieter und nutzen stattdessen den Markt. Diese Strategien verstärken sich gegenseitig, verringern das Nachfragerisiko eines Akteurs und tragen zur Verringerung des Missverhältnisses zwischen Angebot und Nachfrage bei. Auf kleinen Märkten sind die Clearingpreise mit den Produktwerten und der Nettonachfrage korreliert. Auf großen Märkten hingegen sind die Clearingpreise an den Kapazitätsreservierungspreis gebunden und spiegeln weder die Produktwerte noch die Nettonachfrage wider.