Publikationen und Working Paper

Hier finden Sie die Publikationen und Working Paper des Stiftungslehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Finanzwirtschaft sowie des Center of Asset and Wealth Management.

2018

  • Baedorf, Katrin und Markus Rudolf
    Der Zusammenhang zwischen kommunalem Wohlstand und kommunalen Kulturausgaben in 44 deutschen Oberzentren
    in: Studie in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Koblenz
  • Kümmerle, Ruth und Ralf Conen
    Developing an automated digital suitability assessment against the backdrop of MiFID II
    in: Journal of Digital Banking, Volume 3, Issue 2, S. 142-154
  • Rudolf, Markus
    Arbeit und Glück
    in: Martin W. Ramb und Holger Zabrowski (Hrsg.): Arbeit 5.0: Warum ohne Muße alles nichts ist, S. 215-225
  • Rudolf, Markus
    Zimmerleute Festschrift zum 60. Geburtstag von Prof. Dr. Heinz Zimmermann
    in: Wolfgang Drobetz, Jacqueline Henn Overbeck, Peter Oertmann und Markus Rudolf (Hrsg.): Festschrift

2017

  • Winkler, Sabine
    Housing, Finance, Policy and the Wider Economy
    in: Journal of Management and Sustainability, Volume 7, Issue 2, S. 45-64

2016

  • Rudolf, Markus
    Warum Italiens Banken die Stabilität Europas bedrohen

    in: Bilanz Deutschland Wirtschaftsmagazin, Blog Oktober
  • Kümmerle, Ruth und Markus Rudolf
    The Illiquidity Discount of Life Insurance Investments
    forthcoming in: Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft
  • Arismendi, Juan, Janis Back, Marcel Prokopczuk, Raphael Paschke und Markus Rudolf
    Seasonal Stochastic Volatility: Implications for the Pricing of Commodity Options
    in: Journal of Banking and Finance, Volume 66, S. 53-65

2015

  • Moenninghoff, S.C., Steven Ongena und Axel Wieandt
    The perennial challenge to counter Too-Big-Too-Fail in banking: Empirical evidence from the new international regulation dealing with Global Systemically Important Banks
    in: Journal of Banking & Finance, Volume 61, S. 221-236

2014

  • Rudolf, Markus und Volker Seiler
    Customer Satisfaction in Private Banking
    in: Credit and Capital Markets, Issue 3, Volume 47, S. 485-520

2013

  • Lücke, Marc-Olivier und Markus Rudolf
    Bankruptcy Codes, Bargaining, and the Valuation of Distressed Securitiesin: Problems and Perspectives in Management
    in: Management, Volume 11, Issue 2, S. 7-23
  • Krume, Tim, Markus Rudolf und Volker Seiler
    The Influence of Socio-Demographic Variables on Customer Satisfaction and Loyalty in the Private Banking Industry
    in: International Journal of Bank Marketing, Volume 31, Issue 4, S. 235-258
  • Krume, Tim und Markus Rudolf
    Die Performance ist verbesserungswürdig
    in: Bank und Markt, Januar 2013 (Heft 1), S. 35-38
  • Back, Janis, Marcel Prokopczuk und Markus Rudolf (WHU und Zeppelin University)
    Seasonality and the Valuation of Commodity Options
    in: Journal of Banking & Finance, Volume 37, Issue 2, S. 273-290
  • Moenninghoff, S.C. und Axel Wieandt
    The Future of Peer-to-Peer Finance
    in: zfbf, Volume 65, Issue 11, S. 466-487

2012

  • Dethleffsen, Marius und Markus Rudolf
    ETFs: Finding your Way Around Active Risk
    in: Problems and Perspectives in Management, Volume 10, Issue 2, S. 29-41
  • Kruse, Friedrich und Markus Rudolf
    The Economic Value of Nonlinear Predictions in Asset Allocation
    in: Problems and Perspectives in Management, Volume 10, Issue 1, S. 66-81
  • Wieandt, Axel und Sebastian C. Moenninghoff
    Für eine baldige Einführung des Abwicklungsregimes für systemrelevante Banken
    in: Börsen-Zeitung, Ausgabe 38, S. 4
  • Horn, Carsten und Markus Rudolf
    Outcomes of Service Quality in Private Banking Business - Uncovering a chain of effects
    in: International Journal of Business and Management, Volume 7 No. 4, S. 44 - 56
  • Rudolf, Markus
    Alternative Konzepte zur Rettung angeschlagener Banken
    in: Markus Bolder und Matthias Wargers (Hrsg.): „Modell‚ Bad Bank: Hintergrund – Konzept - Erfahrungen“, Gabler Verlag, S. 31 – 57

2011

  • Cremers, Martijn und Hartmut Leser
    Die Active-Share-Kennzahl als Maßstab für ein aktives Portfoliomanagement
    in: Kreditwesen 16/2011
  • Wieandt, Axel und Sebastian C. Moenninghoff
    The Financial Crisis: Observations and Implications
    in: zfbf, Volume 63, Issue 5, S. 508-530
  • Horn, Carsten und Markus Rudolf
    Service Quality in the Private Banking Business
    in: Financial Markets and Portfolio Management, Volume 25 No. 2, S. 173-195
  • Baedorf, Katrin und Markus Rudolf
    Illiquidität als Besonderheit im Private Banking
    in: Private Banking, Rudolf Markus, Baedorf Katrin (Hrsg.), 2. Auflage, Frankfurt School Verlag, S. 237-266
  • Rudolf, Markus
    Ganzheitliche Asset Allocation
    in: Private Banking, Rudolf Markus, Baedorf Katrin (Hrsg.), 2. Auflage, Frankfurt School Verlag, S. 267-290
  • Baedorf, Katrin und Markus Rudolf
    Asset Management und Behavioral Finance
    in: Private Banking, Rudolf Markus, Baedorf Katrin (Hrsg.), 2. Auflage, Frankfurt School Verlag, S. 341-374
  • Baedorf, Katrin und Markus Rudolf
    Rating der Private Banking Dienstleistungsqualität
    in: Private Banking, Rudolf Markus, Baedorf Katrin (Hrsg.), 2. Auflage, Frankfurt School Verlag, S. 453-476
  • Rudolf, Markus
    Anlagestrategien von Stiftungen
    in: Private Banking, Rudolf Markus, Baedorf Katrin (Hrsg.), 2. Auflage, Frankfurt School Verlag, S. 491-503
  • Baedorf, Katrin, Benjamin Meiers und Christian Schilling
    Grundlagen des Private Banking - Akteure und Geschäftsmodelle
    in: Private Banking, Rudolf Markus, Baedorf Katrin (Hrsg.), 2. Auflage, Frankfurt School Verlag, S. 19-56
  • Baedorf, Katrin
    Fallstudie - Akteure und Geschäftsmodelle
    in: Private Banking, Rudolf Markus, Baedorf Katrin (Hrsg.), 2. Auflage, Frankfurt School Verlag, S. 57-86
  • Baedorf, Katrin
    Performance Messung von Kundenportfolios im Private
    in: Private Banking, Rudolf Markus, Baedorf Katrin (Hrsg.), 2. Auflage, Frankfurt School Verlag, S. 291-340
  • Wieandt, Axel und Sebastian C. Moenninghoff
    Too Big to Fail - Lessons from the financial crisis
    in: Revue d'Èconomie Financière

2010

  • Rudolf, Markus
    Weiterbildung für Finanzdienstleister im Qualitätswettbewerb
    in: "Bank und Markt", August (Heft 8), S. 38-41
  • Rudolf, Markus
    Basel II to Solvency II
    in: Worldfinance Wiley Internet Magazin, März 2010
  • Frenkel, Michael und Markus Rudolf
    The implications of introducing an additional regulatory constraint on banks' business activities in the form of a leverage ratio
    in: Bundesverband Deutscher Banken, März 2010
  • Rudolf, Markus
    Private Banking Rating
    in: Kapitalmarkt in Theorie und Praxis - Festschrift zum 50-jährigen Bestehen der DVFA, Fritz H. Rau und Peter Merk (Hsg.), Fritz Knapp Verlag, S. 259 - 271
  • Rudolf, Markus
    Eine Historie von Finanzmarktkrisen
    in: Festschrift für Erich Samson, Wolfgang Joecks, Heribert Ostendorf und Thomas Rönnau (Hsg.), Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, S. 819 - 834
  • Rudolf, Markus
    Basel III - Wie die Leverage Ratio das globale Bankensystem destabilisieren könnte
    in: Going Public, "Kapitalmarktrecht 2010", S. 26 - 28
  • Rudolf, Markus
    Lehren aus der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise für das Finanzsystem
    in: Zeitschrift für Controlling und Management ZfCM, Sonderheft 1, S. 2-3
  • Baedorf, Katrin
    Performance Messung von Kundenportfolios im Private Banking
    in: Eul Verlag (Dissertation)
  • Bronda, Alessandro und Hartmut Leser
    Immobilien: Die Spreu vom Weizen trennen
    in: Die Stiftung, Januar 2010
  • Leser, Hartmut
    Immobilienanlagen - mit KAG-Diensten in die Zukunft
    in: Immobilien & Finanzierung, Oktober 2010

2009

  • Rudolf, Markus und Anthony Saunders
    Refinancing Real Estate Loans- Lessons to be Learned from the Subprime Crisis
    in: Schriftenreihe des Verbandes Deutscher Pfandbriefbanken, Band 38, 2009

2008

  • Guse, Frank und Markus Rudolf
    Schiefe in der Portfolioselektion
    in: Kredit und Kapital, 41. Jahrgang, Heft 2, S. 197-216
  • Leser, Hartmut
    Portfolios brauchen mehr Globalisierung
    in: Euro am Sonntag, Januar 2008
  • Leser, Hartmut
    Macht der Gewohnheit. Großinvestoren und Vermögensverwalter richten sich oft zu stark an ihren Heimatmärkten aus
    in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Mai 2008
  • Niebergall, Jörg und Markus Rudolf
    Die betriebswirtschaftliche Fallstudie: Investitionsentscheidung bei einem öffentlichen Auftraggeber
    in: Wirtschaftswissenschaftliches Studium WiSt, 36. Jahrgang, Heft 1, 2008; S. 56-58 und Heft 2, 2008, S. 111-116
  • Rudolf, Markus
    Ganzheitliche Portfoliooptimierung
    in: Die Bank, No. 4, S. 40-42
  • Frenkel, Michael und Markus Rudolf
    From Basel II to Solvency II - Risk Management in the Insurance Sector
    in: E.L.. Melnick & B.S. Everitt (Eds.), Encyclopedia of Quantitative Risk Analysis and Assessment: John Wiley & Sons
  • Rudolf, Markus
    Zeitgemäßes Private Wealth Management
    in: R. Vielhaber (Ed.), Handbuch Wealth Management, Gabler Verlag, Wiesbaden
  • Rudolf, Markus
    Grundlagen der Asset Allocation
    in: Markus Rudolf (Hrsg.): „Private Banking“, Verlag Frankfurt School Verlag, S. 261-296
  • Rudolf, Markus
    Ganzheitliche Asset Allocation
    in: Markus Rudolf (Hrsg.): „Private Banking“, Verlag Frankfurt School Verlag, S. 297-320
  • Rudolf, Markus
    Asset Management und Behavioral Finance
    in: Markus Rudolf (Hrsg.): „Private Banking“, Verlag Frankfurt School Verlag, S. 377-392
  • Breidenbach, Marc und Markus Rudolf
    Das große Ganze
    in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19. Februar 2008, Nummer 42, S. B4
  • Rudolf, Markus
    Anlagestrategien von Stiftungen
    in: Markus Rudolf (Hrsg.): „Private Banking“, Verlag Frankfurt School Verlag, S. 479-492
  • Muck, Matthias und Markus Rudolf
    Valuation of electricity forwards
    in: Frank J. Fabozzi, Roland Fuess und Dieter G. Kaiser (Hrsg.): „Handbook of Commodity Investments“, John Wiley & Sons, S. 596-612
  • Baedorf, Katrin, Benjamin Meiers und Christian Schilling
    Grundlagen des Private Banking - Akteure und Geschäftsmodelle
    in: Private Banking, Rudolf Markus (Hrsg.), Frankfurt School Verlag, S. 21-62
  • Baedorf, Katrin
    Illiquidität als Besonderheit im Private Banking
    in: Private Banking, Rudolf Markus (Hrsg.), Frankfurt School Verlag, S. 231-260
  • Baedorf, Katrin
    Performance Messung von Kundenportfolios im Private Banking
    in: Private Banking, Rudolf Markus (Hrsg.), Frankfurt School Verlag, S. 321-376

2007

  • Eisenberg, Astrid und Markus Rudolf
    Exchange Rates and the Conversion of Currency-Specific Risk Premia
    in: European Financial Management (13) No. 4, S. 672 – 701
  • Laxton, Nick und Hartmut Leser
    Begrenzung von Verlustrisiken in taktischen Asset Allocation-Ansätzen durch Nutzung von multiplen Alpha-Quellen
    in: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, August 2007
  • Lekander, Jon und Hartmut Leser
    Diversifizierung von institutionellen Immobilienanlagen mit Dachfonds
    in: dpn, September/Oktober 2007
  • Leser, Hartmut
    Liability – Driven Portable Alpha Concepts in Fixed Income
    in: International Investor, März 2007
  • Leser, Hartmut
    Portable Alpha für Altersversorger
    in: dpn, März/April 2007
  • Leser, Hartmut
    Auf die richtige Mischung kommt es an. Abweichungen von der Performance eines Vergleichindex bedeuten nicht automatisch höhere Verlustrisiken
    in Handelsblatt, November 2007
  • Rudolf, Markus
    Kapitalmarkttheorie
    in: Richard Köhler, Hans-Ulrich Küpper und Andreas Pfingsten: „Handwörterbuch der Betriebswirtschaft", 6. Auflage, Schäffer und Poeschel, 2007, S. 876-886
  • Rudolf, Markus
    Berufsbild Private Banker
    in: Unternehmermagazin, Ausgabe 1/2, S. 48-49

2006

  • Rudolf, Markus und Peter Witt
    Bewertung von nicht-börslichen Beteiligungen
    in: Handbuch Alternative Investments, Band 2, Michael Busack, Dieter G. Kaiser (Hrsg.), 2006, S. 235-251
  • Muck, Matthias und Markus Rudolf
    Optionsbewertung mit stochastischer Volatilität: Implementation des Heston-Modells
    : Wirtschaftswissenschaftliches Studium WiSt, 35. Jahrgang, Heft 6, S. 325-330
  • Muck, Matthias und Markus Rudolf
    Derivatebewertung mit dem LIBOR-Marktmodell
    in: Kürsten, W. und Nietert, B. (Hrsg.): "Kapitalmarkt, Unternehmensfinanzierung und rationale Entscheidungen - Festschrift für Jochen Wilhelm", Heidelberg et al., 2006, S. 453-472
  • Rudolf, Markus
    Editorial
    in: Financial Markets and Portfolio Management, Vol. 20, No. 3, S. 241-242

2005

  • Muck, Matthias und Markus Rudolf
    Improving Discrete Implementation of the Hull and White Two-Factor Model
    in: Journal of Fixed Income 14, (Spring 2005), S. 67-75
  • Krafft, Manfred, Markus Rudolf und Elisabeth Rudolf-Sipötz
    Valuation of customers in new technology start-up companies - a scenario based model
    in: Schmalenbach’s Business Review sbr 57, Heft 2, 2005, S. 103-127
  • Leser, Hartmut
    Anforderung der Consultants: Überlegungen und Kriterien zur Managerauswahl im Rahmen der Formulierung der Anlagestrategie
    in: Praktiker-Handbuch Asset Management, Kurr, Kehrbaum, Huwer (Hrsg), Schäffer Poeschel, September 2005
  • Adams, Michael und Markus Rudolf
    Bewertung von Wachstumsunternehmen
    in: Christoph J. Börner und Dietmar Grichnik (Hrsg.): “Kompendium Entrepreneurial Finance”, Physica Verlag, Heidelberg, 2005,S. 193-212
  • Adams, Michael und Markus Rudolf
    Unternehmensbewertung auf der Basis von Realoptionen
    in: Ulrich Schacht und Matthias Fackler (Hrsg.): “Praxishandbuch Unternehmensbewertung”, Gabler, S. 339-362

2004

  • Adams, Michael, Matthias Muck und Markus Rudolf
    Basel II - A guarantee for a stable banking system?
    in: Financial Markets and Portfolio Management 18 No. 3, 2004, S. 306-311
  • Rudolf, Markus und William T. Ziemba
    Intertemporal Surplus Management
    in: Journal of Economic Dynamics and Control, Volume 28 (No. 5), 2004, S. 975-990
  • Holtorf, Claudia, Matthias Muck und Markus Rudolf
    The New Basel Capital Accord
    in: Michael Frenkel, Ulrich Hommel und Markus Rudolf: “Risk Management: Challenge and Opportunity”, 2. Auflage, Springer, 2002, S. 79-98
  • Leser, Hartmut
    Auswirkungen des Kapitalmarktes auf Asset Allocation und Managementstile
    in Betriebliche Altersvorsorge, April 2004
  • Muck, Matthias und Markus Rudolf
    International Corporate Risk Management: A Comparison of Three Major Airlines
    in: Michael Frenkel, Ulrich Hommel und Markus Rudolf: “Risk Management: Challenge and Opportunity”, 2. Auflage, Springer, 2004, S. 571-590
  • Muck, Matthias und Markus Rudolf
    Hedging im Hull/White-Einfaktormodell in diskreter und stetiger Zeit
    in: Finanzbetrieb 6, Juli/August 2004, S. 551-560
  • Muck, Matthias und Markus Rudolf
    Bewertung von Swaptions im Hull/White Modell
    in: Wirtschaftswissenschaftliches Studium WiSt, 33. Jahrgang Heft 4 (April 2004) S. 210-216

2003

  • Muck, Matthias und Markus Rudolf
    How Technology Stocks have become poor dogs and not cash cows, Editorial
    in: Finanzmarkt und Portfolio Management 17, Nr. 1, 2003, S. 1-8 (mit Matthias Muck)
  • Rudolf, Markus
    Fallstudie: Risikomanagement bei Lufthansa
    in: Ann-Kristin Achleitner and Georg F. Thoma: "Handbuch Corporate Finance", 11. Ergänzungslieferung Dezember 2003, Kapitel 8.1.5, S. 1-31
  • Rudolf, Markus
    Valuation of growth companies and growth options
    in: Günter Fandel: Proceedings of the International Conference on Managing
    Enterprises of the New Economy by Modern Concepts of the Theory of the Firm, Hagen 2002, Springer
  • Kronimus, André, Markus Rudolf und Elisabeth Rudolf-Sipötz
    Realoptionen im Kundenwertmanagement - eine empirische Untersuchung
    in: Philipp Becker, Ulrich Hommel, Martin Scholich und Robert Vollrath (Hrsg.): „Realoptionen in der Unternehmenspraxis – Wert schaffen durch Flexibilität“, 2. Auflage, Springer Heidelberg, 2003
  • Kronimus, André und Markus Rudolf
    Market Risk and Credit Risk of Old-age Security Systems
    in: Bernd Scherer (Hrsg.): „Asset and Liability Management Tools“, Risk Books London, 2004, pp. 105-122
  • Rudolf, Markus und Harald Ulrich
    Risiko und Rendite im Spielfilmgeschäft
    in: Hartmut Leser und Markus Rudolf (Hrsg.): „Handbuch institutionelles Asset Management“, Gabler Verlag, Wiesbaden, 2003, S. 783-798

2002

  • Baum, Gunther und Hartmut Leser
    Die Rolle von Consultants bei der Asset Management-Beratung
    in: Asset Allocation, Coche, Stotz (HRSG), Deutscher Wirtschaftsdienst
  • Keiber, Karl, André Kronimus und Markus Rudolf
    Bewertung von Wachstumsunternehmen am Neuen Markt
    in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft 72 Heft 7, 2002, S. 735-764
  • Leser, Hartmut
    Die Professionalisierung des deutschen Spezialfondsmarktes
    in: BVI, Mai 2002
  • Rudolf, Markus und Peter Witt
    Wachstumsunternehmen: Historie, Branchen, Bewertung
    in: Das Wirtschaftsstudium, Nr. 10, 2002, S. 1247-1257
  • Rudolf, Markus
    Das Forward Premium Puzzle: Noch immer ein Rätsel
    in: Jochen M. Kleeberg und Heinz Rehkugler (Hrsg.): „Handbuch Portfolio Management“, 2. Auflage, Uhlenbruch Verlag, 2002, S. 707-738

2001

  • Rudolf, Markus und Ulrich Schacht
    Eine portfoliotheoretische Analyse der Alterssicherung in Deutschland
    in: Solutions 5 Nr. 2, 2001, S. 51-66
  • Rudolf, Markus
    Wachstumsmärkte - Modeerscheinung oder technologischer Wandel?
    in: Student Business Review, Winter, 2001, S. 24-27
  • Rudolf, Markus
    Monte Carlo Simulation im Risikomanagement
    in: Wirtschaftswissenschaftliches Studium WiSt, 29. Jahrgang Heft 7 (Juli 2001), S. 381-387
  • Frenkel, Michael, Markus Rudolf und Ulrich Hommel
    Preface
    in: Michael Frenkel, Ulrich Hommel und Markus Rudolf (Hrsg.) : "Risk Management - Challenge and Opportunity", Springer, Berlin, 2001, S. XIII-XVI
  • Holtorf, Claudia und Markus Rudolf
    Market Risk: Benchmark and Standard Model
    in: Michael Frenkel, Ulrich Hommel und Markus Rudolf (Hrsg.) : "Risk Management - Challenge and Opportunity", Springer, Berlin, 2001, S. 121-140
  • Leser, Hartmut
    Finance 101 oder das kleine Einmaleins der Finanzmärkte
    in: Investmentmodelle für das Asset Liability Modelling von Versicherungsunternehmen, Fachausschuß Finanzmathematik (Hrsg), VVW, Januar 2001
  • Grünberg, Jörg G. und Hartmut Leser
    Eine Studie zum deutschen Spezialfondsmarkt – Konzeption und erste Erfahrungen
    in: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, August 2001
  • Rehm, Florian und Markus Rudolf
    KMV Credit Risk Modeling
    in: Michael Frenkel, Ulrich Hommel und Markus Rudolf (Hrsg.) : "Risk Management - Challenge and Opportunity", Springer, Berlin, 2001, S. 141-154

2000

  • Baum, Gunther und Hartmut Leser
    Einsatz von Spezialfonds im Rahmen des Asset Liability-Management von Altersversorgungseinrichtungen
    in: Handbuch Spezialfonds Kleeberg, Schlenger (Hrsg), Uhlenbruch Verlag
  • Leser, Hartmut
    Der deutsche Spezialfondsmarkt im Wandel – vom Einheitsprodukt zur modernen institutionellen Vermögensverwaltung
    in: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, August 2000

1999

  • Holtorf, Claudia und Markus Rudolf
    Zum 25. Geburtstag des deutschen Einlagensicherungsfonds, Editorial
    in: Finanzmarkt und Portfolio Management 13, Nr. 3, 1999, S. 249-254
  • Leser, Hartmut
    Gibt es sinnvolle Kriterien für die Auswahl von Spezialfonds
    in: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 16/1999
  • Rudolf, Markus, Hans-Jürgen Wolter und Heinz Zimmermann
    A Linear Model for Tracking Error Minimization
    in: Journal of Banking und Finance 23, 1999, S. 85-103
  • Rudolf, Markus
    Hull und White Ein- und Zweifaktormodelle der Zinsstruktur
    in: Ann-Kristin Achleitner und Georg F. Thoma: "Handbuch Corporate Finance", Ergänzungslieferung November 1999, Kapitel 9.1.3.2, S. 1-34
  • Rehm, Florian und Markus Rudolf
    Kreditderivate
    in: Ann-Kristin Achleitner und Georg F. Thoma: "Handbuch Corporate Finance", Ergänzungslieferung November 1999, Kapitel 9.7, S. 1-30
  • Rudolf, Markus
    Internationale Asset Allocation
    in: Bruno Gehrig und Heinz Zimmermann: "Fit for Finance", FAZ Verlag, Frankfurt, 1999, S. 145-158
  • Portmann, Thomas und Markus Rudolf
    Asset Allocation, Zeithorizont und Shortfall Risiken
    in: Bruno Gehrig und Heinz Zimmermann: "Fit for Finance", FAZ Verlag, Frankfurt, 1999, S. 59-77

1998

  • Rudolf, Markus
    Investment Style und Hedging Style von international diversifizierten Aktienfonds
    in: Solutions 2 Nr. 3, 1998, S. 43-59
  • Rudolf, Markus
    Schweizer Pensionskassen und Demographie
    in: Finanzmarkt und Portfolio Management 12, Nr. 2, 1998, S. 227-231
  • Rudolf, Markus
    Heath, Jarrow, Morton Made Easy: Zur präferenzfreien Bewertung von Swaptions
    in: Finanzmarkt und Portfolio Management 12, Nr. 2, 1998, S. 170-197
  • Rudolf, Markus
    Surplus Management
    in: Kredit und Kapital, 31. Jahrgang Heft 1, 1998, S. 104-125
  • Rudolf, Markus und Heinz Zimmermann
    Diversifikationseffekte internationaler Branchenportfolios
    in: Jochen M. Kleeberg und Heinz Rehkugler (Hrsg.): "Handbuch Portfolio Management", Uhlenbruch-Verlag, Bad Soden, S. 914-929
  • Rudolf, Markus und Heinz Zimmermann
    An Algorithm for International Portfolio Selection und Optimal Currency Hedging
    in: William T. Ziemba und John M. Mulvey (Hrsg.): "Worldwide Asset and Liability Modeling", Cambridge University Press, 1998, S. 315-340

1997

  • Grünbichler, Andreas und Markus Rudolf
    Die Europäische Währungsunion und die Anlagepolitik für Schilling-Investoren
    in: Bank-Archiv 45, Dezember 1997, S. 957-962
  • Hies, Michael und Markus Rudolf
    Verändert die Europäische Währungsunion die optimale Zusammensetzung von Wertpapierportfolios?
    in: Die Bank, Nr. 11, 1997, S. 666-670
  • Grünbichler, Andreas und Markus Rudolf
    Zur Zukunft des Sfr. Kapitalmarktgeschäftes
    in: Christian Schmid und Burkhart Varnholt (Hrsg.): "Finanzplatz Schweiz: Probleme und Zukunftsperspektiven", Verlag Neue Zürcher Zeitung, 1997, S. 291-308

1996

  • Leser, Hartmut
    Schritt für Schritt das Risiko begrenzen
    in: Anlagepraxis, Oktober 1996
  • Rudolf, Markus und Heinz Zimmermann
    Risikomessung und -steuerung in internationalen Bondportfolios und Implikationen für die BVV 2-Anlagerestriktionen
    in: Finanzmarkt und Portfolio Management, 10. Jahrgang Nr. 4, 1996, S. 478-495
  • Rudolf, Markus
    Die Europäische Währungsunion: Konsequenzen für das Portfolio Management
    in: Aussenwirtschaft, 51. Jahrgang Nr. 4, 1996, S. 583-603
  • Rudolf, Markus
    Die Europäische Währungsunion: Konsequenzen für das Portfolio Management
    in: Finanzmarkt und Portfolio Management, 10. Jahrgang Nr. 2, 1996, S. 206-230
  • Rudolf, Markus und Heinz Zimmermann
    Risikomessung und -steuerung in Bondportfolios
    in: Lombard Odier & Cie., 1996, 26 Seiten
  • Rudolf, Markus
    Diversifikation
    in: Bruno Gehrig und Heinz Zimmermann (Hrsg.) [1996]: "Fit for Finance", Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich, 1996, S. 39-54
  • Rudolf, Markus
    Bewertung von Investitionsmöglichkeiten
    in: Bruno Gehrig und Heinz Zimmermann (Hrsg.) [1996]: "Fit for Finance", Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich, 1996, S. 71-88
  • Rudolf, Markus
    Asset Allocation, Zeithorizont, Shortfall-Risk
    in: Bruno Gehrig und Heinz Zimmermann (Hrsg.) [1996]: "Fit for Finance", Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich, 1996, S. 105-122
  • Rudolf, Markus
    Internationale Asset Allocation
    in: Bruno Gehrig und Heinz Zimmermann (Hrsg.) [1996]: "Fit for Finance", Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich, 1996, S. 123-138
  • Rudolf, Markus
    Der nächste Börsencrash am 19. Oktober 2007?
    in: St. Galler Tagblatt, 29. Oktober 1997, S. 3 (Aktualität)
  • Rudolf, Markus
    Optimale Portfolios für Franken-Anleger: Mit Gelassenheit der Währungsunion entgegen
    in: Neue Zürcher Zeitung, 8. April 1997, S. 31 (Börsen und Märkte)

1995

  • Rudolf, Markus
    Optimale Diversifikation
    in: Schweizer Bank, 10. Jahrgang Nr. 10 (Oktober 1995), S. 88-94
  • Jaeger, Stefan, Markus Rudolf und Heinz Zimmermann
    Efficient Shortfall Frontier
    in: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, Nr. 4, 1995, S. 355-365

1994

  • Rudolf, Markus
    Efficient Frontier and Shortfall Risk
    in: Finanzmarkt und Portfolio Management, 8. Jahrgang Nr. 1, 1994, S. 88-105

1993

  • Rudolf, Markus, Heinz Zimmermann und Claudia Zogg-Wetter
    Anlage- und Portfolioeigenschaften von Commodities am Beispiel des GSCI
    in: Finanzmarkt und Portfolio Management, 7. Jahrgang Nr. 3, 1993, S. 339-364
  • Rudolf, Markus, Heinz Zimmermann und Claudia Zogg-Wetter
    Goldman Sachs Commodity Index: Investment und portfolio characteristics viewed from a Swiss investors' perspective
    in: Swiss Commodities Futures und Option Association Bulletin, Mai 1993, S. 1-7 (mit Heinz Zimmermann und Claudia Zogg-Wetter)

1992

  • Leser, Hartmut
    Die Entscheidungsprozesse von Portfoliomanagern müssen nachvollziehbar sein
    in: Handeslblatt, Oktober 1992
  • Rudolf, Markus, Heinz Zimmermann und Claudia Zogg-Wetter
    Goldman Sachs Commodity Index: Eine Charakterisierung der Anlage- und Portfolioeigenschaften aus Sicht des Schweizer Anlegers
    in: Goldman, Sachs Finanz AG, Zürich, November, 25 Seiten

1990

  • Leser, Hartmut
    Die Kapitalanlagegesellschaften entdecken die Future-Märkte

    in: Handeslblatt, April 1990

1985

  • Leser, Hartmut
    Equity, Efficiency, and Optimal Taxation
    in: Michigan Journal of Economics, Vol.7, Number 1

2018

  • Alkafri, Nabil und Yves Schläpfer
    The value chain of risk parity: Where does alpha come from?
  • Deneke, Alexander und Sebastian Seidens
    In the land of the blind, the one-eyed social trader is king
  • Kapraun, Julia und Ralf Conen
    The impact of financial advice on investor portfolio performance and behavior in social networks
  • Kusen, Alex
    Forward premium puzzle: A dynamic interaction
  • Kümmerle, Ruth und Marc Wierzbitzki
    Creating customer-centric digital investment performance reports
  • Pham, Quynh
    Market beta decomposition and holdings-based mutual fund timing measures
  • Seidens, Sebastian
     A Review of "The Cross-Section of Volaitility and Expected Returns"
  • Seidens, Sebastian und Markus Rudolf
    Implications of the Estimation Error on the Relation between Idiosyncratic Volatility and Expected Returns
  • Wierzbitzki, Marc und Sebastian Seidens
    The causal influence of investment goals on the disposition effect

2017

  • Kusen, Alex und Markus Rudolf
    Feedback Trading: Strategies during day and night with global interconnectedness
  • Kusen, Alex
    Trading decisions: Autocorrelation under distress

2015

  • Rudolf, Markus und Danny Stutz
    Kognitive Verzerrungen in der Finanzberatung – Wie verhaltenspsychologische Phänomene professionelle Finanzberater beeinflussen
  • Kümmerle, R. und Markus Rudolf
    Investment Strategies with Illiquid Life Insurance Investment and Intergenerational Return Smoothing
  • Carol, Alexander, Korovilas Dimitris und Julia Kapraun
    Home-grown Diversification with Volatility Products
  • Held, Matthias, Marcel Omachel und Markus Rudolf
    The Relationship between Sovereign Credit and EUR/USD Risk Premia in the Eurozone
  • Held, Matthias und Marcel Omachel
    Up- and Downside Variance Risk Premia in Global Equity Markets
  • Held, Matthias und Marcel Omachel
    An Efficient Parallel Simulation Method for Posterior Inference on Paths of Markov Processes
  • Omachel, Marcel
    Two Products - One Market: The Impact of the EU Short Selling Regulation on the European Sovereign Debt Market
  • Omachel, Marcel und Markus Rudolf
    The Relationship between Sovereign Defaults and Exchange Rate Shocks in the Eurozone: A Simple Measure for Systemic Sovereign Credit Risk
  • Pippart, Sören und Markus Rudolf
    Eurozone Sovereign Credit Risk and its Impact on the EUR/USD Exchange Rate
  • Kapraun, Julia, Markus Rudolf und Konstantin Storms
    Can Retail Investor Attention Enhance Market Efficiency? Insights from Search Engine Data
  • Kapraun, Julia, Markus Rudolf und Konstantin Storms
    In Search of Alpha – Trading on Limited Investor Attention
  • Rudolf, Markus und Kai Winselmann
    Using the Kelly Criterion to Protect Wealth Growth in Myopic Multi-Period Mean-Variance Portfolio Selection

2014

  • Kapraun, Julia und Markus Rudolf
    Dynamic Asset Allocation with Volatility

2011

  • Back, Janis, Marcel Prokopczuk und Markus Rudolf (WHU und Zeppelin University)
    Seasonal Stochastic Volatility: Implications for the Pricing of Commodity Options
    Accepted for presentation at the Eastern Finance Association 2012 (Boston), Revise and Resubmit Management Science

2010

  • Baedorf, Katrin
  • The Efficiency of Ratio Models in Performance Measurement - The Case of Private Banking Portfolios
  • Pavel, Christoph und Markus Rudolf (WHU und McKinsey)
    Systematic Credit Risk
  • Rudolf, Markus und Valentin Ulrici
    Structural Model for Pricing Defaultable Sovereign Bonds
  • Biurrun, Valeria und Markus Rudolf
    Mitigating Bank Earnings Management - The Role of Regulation and Supervision

2009

2005

  • Guse, Frank und Markus Rudolf
    Systematische Sprungrisiken in der Portfolioselektion

2003

  • Rudolf, Markus und Heinz Zimmermann (WHU und Universität Basel)
    Term structure models and the pricing of pension benefit guaranties

Ökonomische Krisenjahre: Europas Finanzen, Wirtschaft und Währung 2007 bis 2015
Rudolf, Markus
WHU Publishing, Vallendar, 2016, 236 Seiten

Private Banking, 2. Auflage
Rudolf, Markus und Katrin Baedorf
Frankfurt School Verlag, Frankfurt, 2011, 538 Seiten

Private Banking
Rudolf, Markus
Frankfurt School Verlag, Frankfurt, 2008, 532 Seiten

Finanzierung von Wachstumsunternehmen
Rudolf, Markus, Malte Brettel und Peter Witt
Gabler-Verlag, Wiesbaden, 2005, 323 Seiten

Handbuch institutionelles Asset Management
Leser, Hartmut und Markus Rudolf
Gabler Verlag, Wiesbaden, 2003, 813 Seiten

Bewertung von Wachstumsunternehmen
Rudolf, Markus und Peter Witt
Gabler-Verlag, Wiesbaden, 2002, 311 Seiten

Zinsstrukturmodelle
Rudolf, Markus
Physica-Verlag, Studies in Contemporary Economics, 2000, 250 Seiten

Risk: Challenge and Opportunity
Frenkel, Michael, Ulrich Hommel und Markus Rudolf
als Herausgeber Springer-Verlag, 415 Seiten, 2000, 2. Auflage 2005

Moderne Performancemessung: Ein Handbuch für die Praxis
Jaeger, Stefan, Markus Rudolf und Heinz Zimmermann
Paul Haupt Verlags AG, Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen Nr. 226, 1996

Algorithms for Portfolio Optimization and Portfolio Insurance
Rudolf, Markus
Paul Haupt Verlags AG, Bank- and finanzwirtschaftliche Forschungen Nr. 192, Bern, 1994 200 pages

Book Reviews

  • Natusch, Ingo [2003]: Markus Rudolf und Peter Witt, „Bewertung von Wachstumsunternehmen – traditionelle und innovative Methoden im Vergleich“, Die Wirtschaftsprüfung, Heft 1-2, S. 45-46
  • Rudolf, Markus [1995]: Helmut Uhlir und Peter Steiner, "Wertpapieranalyse, Physika Verlag, 1994", Finanzmarkt und Portfolio Management, 9. Jahrgang Nr. 4, S. 509-510